【公司简介】
我们是一家国内领先、业务全面的金融科技公司，过去五年收入逾10亿、半年募资逾70亿，是中国私募界增长最快的企业之一。现有全职员工110余人，拥有先进的高频交易构架，以及完善的资产管理系统，在国内股票、期货、期权等主流市场均有顶尖的盈利能力。
汇聚和培养极致的人才是我们永不动摇的根基。从常春藤PhD、奥赛国际金牌、高考状元到国内顶尖院校的突出毕业生，我们齐聚一堂，一起学习、探索、交流，积累又传承，去追求极致技术。以最极客的方式，实现最快的速度、最优雅的编程设计；以最严谨的统计视角，去破解最晦涩的数据、最隐秘的规律。
从7年前松湖一隅到今天珠海、深圳、成都、上海、香港勠力同心，我们初心不改，始终怀着打造世界顶尖华人量化对冲基金的梦想，低调扎实地工作，并热切期待着每位同路人。
【发展机会】
● 你将与来自于国内外Top名校的优秀毕业生一起，接受多位具备丰富交易经验的华尔街资深投资经理（TWO SIGMA, CITADEL,SAC）的系统化指导，成为量化交易领域顶尖团队的一员。你将与富有创造力、充满激情的极客共事，在先进而高效的研究平台，经历严格而专业的量化研究训练。
● 你将处在一个友善、开明的环境中，享受自由着装，在智力层面相互挑战，保持健康的工作与生活的平衡。在此环境中，每位个体更能专注于个人能力的提升和改造。
● 在过去7年里，我们总结并实践出一套行之有效的人才培养机制。在具有超强执行力的团队氛围里，你将获得明确的职业发展指导。伴随着团队的不断成长，每位成员都有机会成长为金融市场中的高价值个体。
● 获得业内极具竞争力的薪资结构、奖金制度，贡献卓著的员工还可以获得公司整体利润的分红，并有机会晋升为公司合伙人。在五险一金的基础上，所有员工都另有商业保险、工作日每日5餐自制丰富餐食、高端健身会所、不定期团建旅游等，更多福利即将开启。
【招聘岗位】
1. 量化研究员（上海/深圳/珠海）
我们寻找富有创造力，关注极致细节，享受团队协作的量化研究者。量化研究员团队是策略研究部门的灵魂，他们精诚协作，以先进严谨的统计和机器学习工具，不断地创造、审视、改进我们赖以盈利的策略模型，不断地将新的竞争优势垒筑于我们的投资组合之上。
岗位职责：
● 以团队的形式，基于现有投资组合，提出、实现新的因子模型，并审慎评估其边际效力。
● 针对已有模型，以统计、模拟、机器学习等方法，尽可能精确衡量其表现，并尝试改进。
● 基于高效数据构架，研究场内数据、基本面数据、衍生数据以及另类数据等广泛数据源，以推动团队持续创新。
● 与交易系统开发团队协作，实现模型到生产环境中。
● 结合随机过程与最优化，持续研究，以优化投资组合构建与调整过程。
任职要求：
● 扎实的理工科训练，包括985院校或海外名校的统计、数学、计算机、物理、电子等硬核理工专业。
● 深入的统计学知识，包括估计方法、方差分析、统计建模、蒙特卡洛方法、贝叶斯方法、时间序列、机器学习等。
● 出色的数据分析能力，熟练使用相应的分析工具，如Python, R, MATLAB等。
● 优秀的沟通能力，适应于团队协作。
● 拥有对细节的极致关注与超凡的洞察力。
● 拥有澎湃的好奇心和创造力，适应快节奏的工作，期待市场变幻的挑战。
2. 高频交易员（上海/深圳/珠海）
在宽德，高频交易员负责低延迟日内交易和交易执行算法设计，需要同时具备突出的IT实现能力和顶尖的统计研究能力。
理想的交易员拥有征服市场的强烈渴望和永不停息的进取之心。高频交易组将基于我们领先的技术积累，把已有的成功迁移到更多更广阔的市场，同时持续创新引领技术进步。我们的目标是加速信息流动，提振市场有效性，直至重塑市场结构。
岗位职责：
● 分析tick-level数据，研究市场微观结构，以统计方法蒸馏信息，提取交易信号。
● 评估新信号的边际效力，结合现有信号设计日内交易逻辑，并回测其表现。
● 实现高性能数值计算逻辑，与生产环境联合测试，负责策略实盘交易。
● 分析策略实盘交易结果，设计实盘交易试验，基于实际数据，校准策略参数。
● 为统计套利、CTA等策略，设计实现交易执行算法，以减小冲击成本，增加策略容量。
任职要求：
● 扎实而顶尖的理工科训练，包括985院校或海外名校的统计、数学、计算机、物理、电子等硬核理工专业。
● 深入的统计学知识，包括估计方法、方差分析、统计建模、蒙特卡洛方法、贝叶斯方法、时间序列、机器学习等。
● 出色的数据分析能力，熟练使用相应的分析工具，如Python, R, MATLAB等。
● 扎实的C/C 编程能力，享受编程乐趣，充满技术热情。
● 优秀的沟通能力，既能独立思考解决问题，又能适应于团队协作。
● 拥有对细节的极致关注与超凡的洞察力。
● 拥有澎湃的好奇心和创造力，适应快节奏的工作，期待市场变幻的挑战。
3. 机器学习研究员（上海/深圳/珠海）
宽德拥有超过200个独立数据源的海量数据和超大规模的计算资源，丰富的应用场景。包括涵盖亚洲、美洲和欧洲的股票、期货、期权的tick级数据，以及各种非标准数据，如论坛、分析师报告、气象、电商、海运等。在此基础上，我们致力于通过机器学习方法来破解金融市场的各种谜题，不断的深入理解各种算法并提升投资的决策力和创造力。
或许您现在是图像识别、语音识别、自然语言处理领域的专家，或许您在推荐系统领域有很高的造诣，我们诚挚地邀请您来宽德，和我们的精英团队一起，在金融市场中迎接新的挑战。我们坚信，在丰富的数据、强大的计算资源、精诚合作团队的支持下，无论对机器学习方法论的理解层面，还是技术细节的应用层面，您都会获得崭新的认知，以及坚实的成就感。
工作职责
● 以机器学习的方式理解量化交易，构建机器学习场景，设计模型方案。
● 在海量数据集上，应用机器学习工具解决问题，并在实践中持续迭代方法论。
● 研发和评估探索性算法及其优化方法。
● 持续追踪领域内前沿技术和方法，定期与团队分享。
任职要求
● 机器学习、EECS、统计、数学、物理、运筹优化等相关专业的本硕博。
● 熟练使用Python/R/MATLAB等一种或多种分析工具。
● 熟悉TensorFlow/PyTorch等一种或多种主流框架。
● 具备出色的工程能力，对主流机器学习算法（如CNN, RNN, LSTM等）的适用场景有充分掌握，深入理解，能针对性地灵活运用，并持续改进。
● 兼具独立思考，与团队协作的能力。
加分项
● 熟练掌握C/C ，或ACM/IOII获奖。
● 了解分布式计算存储框架，如Spark/Hadoop等。
● 维护技术博客Github，或参与知名开源项目。
● 取得机器学习竞赛优异成绩，如Kaggle/KDD/ ImageNet等。
● 作为主要贡献者发表顶级会议论文，如NeurIPS/ ICML/IJCAI/PAMI/CVPR/ACL/SIGKDD等。
【简历投递】
1. 官网投递
2. 邮箱投递
hr@wizardquant.com
格式：姓名-投递职位-毕业年份-院校专业
