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[北京]东北证券固定收益分公司量化团队

  1. 发布时间:2020-03-27
  2. 工作地点:北京
  3. 职位类型:兼职实习
  4. 来源:水木社区
  5. 职位:量化研究员
专业标签:金融学
发信人: xiaoluffy (debugo), 信区: Intern
标 题: 【实习】【券商自营】量化研究员
发信站: 水木社区 (Fri Mar 27 09:04:47 2020), 站内

东北证券固定收益分公司量化团队, 部门管理自营规模百亿级别。

工作内容
1. 对国内证券和衍生品数据进行整理和分析,协助投资经理进行量化策略开发所涉及的必要工作;
2. 根据对应课题实现量化研究,以CTA横截面策略、中高频CTA和日内股票策略为主。
3. 提供统一公网研究环境及NVIDIA Titan V计算环境。

能力要求
1. 数学,金融,计算机等背景,良好的数理统计功底和逻辑思维能力;
2. 对数据分析,统计计量,因子交易策略和机器学习等领域有强烈的兴趣;
3. 熟悉使用Python/R/matlab数据分析;
4. 每周实习3天以上。稳定实习3个月以上优先;

满足下面条件之一优先:
1. 熟练常见机器学习原理。熟练使用sklearn,keras,tensorflow,GBDT,pytorch,gplearn之一;
2. 对商品期货交易、财务报表、市场微观结构、行为金融学、多因子选股、时间序列等领域之一有一定认识;
3. 熟练使用Python;了解Numba, Cython或者其他python/C/C 混合编程方案。
4. 每周实习4天以上,疫情期间可远程办公。稳定实习4个月以上优先;研究生或大四(已确定保研/出国)优先。
工作地点:金融街 恒奥中心
有意者请简历到:intern@debugo.com
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