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[北京]对冲基金公司

  1. 发布时间:2017-06-19
  2. 工作地点:北京
  3. 职位类型:兼职实习
  4. 来源:北大BBS
  5. 职位:量化策略研究员
专业标签:计算机 数学类 物理学 统计学

司简介:

 

公司是国内领先的量化私募基金公司,目前资产管理规模超5亿元。公司已在中国证券投资基金业协会备案私募基金管理人资格,累计发行量化对冲基金近20支。公司长期致力于全球先进量化交易理念在中国资本市场的科学化应用。区别于传统主观交易,公司应用大量数学模型计算并不断优化交易决策,量化控制投资风险,量化掘取投资收益。2014年9月至2017年5月30日,天算投资的综合基金业绩指数净值为4.0767,实现业绩年化收益超过50%。“构建优势量化交易体系,让利润随时间奔腾”是公司长期追求的投研目标。

 

公司核心团队均毕业于麻省理工学院、哈佛大学、清华大学、北京大学、上海交通大学等全球知名院校,并曾供职于国内外领先的对冲基金、投资银行、主权投资基金,或在全球知名学府任教。核心投研团队长期专注于量化交易策略的研发,策略涵盖量化股票、市场中性、管理期货、固定收益等策略,在引进并吸收全球先进量化交易经验和技术的基础上,结合中国资本市场实际情况,量身定制符合中国本土市场特点的交易策略。

 

当前公司正处于快速发展期,希望与有志于策略研发的同事共同成长,实习期间表现优异的同学可以留用,优秀的策略贡献者更能享受公司实盘资金孵化的支持!

 

实习岗位:

 

1)

股票日内量化策略研究员

2)

期权套利量化策略研究员

3)

深度学习量化策略研究员

 

岗位需求:

1、

985、211院校毕业,专业不限,偏好数学、计算机、统计、电子和物理等专业

2、

具有一定的量化投资实习经验,如公募/私募/证券公司的量化策略研发岗;

3、

要求很强的自主学习和自主创新能力,熟练实用Python和Matlab等工具;

4、

股票日内方向需要对基于统计模型的CTA策略有一定的积累和研究

5、

期权套利方向需要对期权定价理论和期权套利方法有积累和研究

6、

深度学习方向需要对Tensorflow、Pytorch、Keras等工具有熟悉的应用经验

 

 

 

公司拥有行业领先水平的薪酬体系和市场化的激励机制,有意者请将如下材料发送至info@techsharpe.cn,邮件标题与简历命名请用“毕业学校院系 姓名 应聘岗位”,后续将安排面试及相应录用。欢迎转发或推荐,谢谢!

邮件中请提供如下材料:

1、

个人中文简历一份(PDF格式)

2、

擅长的策略研究方向(股票日内、期权套利、深度学习等)

3、

擅长的计算机语言(C/C ,Python,Matlab,Java等)



























































其他能证明个人潜力的材料(如策略研究报告,历史回测报告等)

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